Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/129280 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2016
Schriftenreihe/Nr.: 
Hannover Economic Papers (HEP) No. 569
Verlag: 
Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover
Zusammenfassung: 
This paper derives the memory of the product series xtyt, where xt and yt are stationary long memory time series of orders dx and dy, respectively. Special attention is paid to the case of squared series and products of series driven by a common stochastic factor. It is found that the memory of products of series with non-zero means is determined by the maximal memory of the factor series, whereas the memory is reduced if the series are mean zero.
Schlagwörter: 
Long Memory
Products of Time Series
Squared Time Series
Fractional Cointegration
JEL: 
C22
C10
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
280.82 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.