Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/127402 
Erscheinungsjahr: 
2015
Schriftenreihe/Nr.: 
Discussion Paper Series No. 585
Verlag: 
University of Heidelberg, Department of Economics, Heidelberg
Zusammenfassung: 
We present evidence that global vectorautoregressive (GVAR) models produce significantly more accurate recession forecasts than country-specific time-series models in a Bayesian framework. This result holds for most countries and forecast horizons as well as for several country groups.
Schlagwörter: 
GVAR
recession forecast
QPS
probability forecast
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
301.79 kB





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