Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/126096 
Erscheinungsjahr: 
2016
Schriftenreihe/Nr.: 
KIT Working Paper Series in Economics No. 81
Verlag: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Karlsruhe
Zusammenfassung: 
We study a general class of semiparametric estimators when the infinite-dimensional nuisance parameters include a conditional expectation function that has been estimated nonparametrically using generated covariates. Such estimators are used frequently to e.g. estimate nonlinear models with endogenous covariates when identification is achieved using control variable techniques. We study the asymptotic properties of estimators in this class, which is a non-standard problem due to the presence of generated covariates. We give conditions under which estimators are root-n consistent and asymptotically normal, derive a general formula for the asymptotic variance, and show how to establish validity of the bootstrap.
Schlagwörter: 
semiparametric estimation
generated covariates
profiling
propensity score
JEL: 
C14
C31
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
1.58 MB





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