Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/126008 
Erscheinungsjahr: 
2009
Quellenangabe: 
[Journal:] ZEW Wachstums- und Konjunkturanalysen [Volume:] 12 [Issue:] 3 [Publisher:] Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) [Place:] Mannheim [Year:] 2009 [Pages:] 10-11
Verlag: 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim
Zusammenfassung: 
Carry Trades sind eine seit langem praktizierte, sehr populäre und äußerst profitable Handelsstrategie auf Devisenmärkten. Die hohe durchschnittliche Rendite von Carry Trades bei gleichzeitig vermeintlich nicht übermäßigem Risiko erscheint überraschend, da Carry Trades auf der Annahme systematischer Verletzungen der ungedeckten Zinsparität (UIP) basieren. Neuere theoretische und empirische Arbeiten liefern nun Erklärungsansätze, um die Art der UIP-Verletzungen und das Rendite-Risikoprofil dieser Handelsstrategien besser zu verstehen.
Dokumentart: 
Article

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