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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2004
Determining p-values for Systems Cointegration Tests With a Prior Adjustment for Deterministic Terms
Trenkler, Carsten
2000
Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
2000
Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
2006
Bootstrapping systems cointegration tests with a prior adjustment for deterministic terms
Trenkler, Carsten
2004
Economic integration across borders : the Polish interwar economy 1921-1937
Trenkler, Carsten
;
Wolf, Nikolaus
2001
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
2005
Are Eastern European countries catching up?: Time series evidence for Czech Republic, Hungary, and Poland
Brüggemann, Ralf
;
Trenkler, Carsten
2002
The effects of ignoring level shifts on systems cointegration tests
Trenkler, Carsten
2006
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift and trend break
Trenkler, Carsten
;
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2006
VAR modeling for dynamic semiparametric factors of volatility strings
Brüggemann, Ralf
;
Härdle, Wolfgang Karl
;
Mungo, Julius
;
Trenkler, Carsten
Autor:innen
4
Lütkepohl, Helmut
4
Saikkonen, Pentti
2
Brüggemann, Ralf
1
Härdle, Wolfgang Karl
1
Mungo, Julius
1
Wolf, Nikolaus
Erscheinungsjahr
3
2006
1
2005
2
2004
1
2002
1
2001
3
2000