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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2000
Cointegrating smooth transition regressions with applications to the Asian currency crisis
Saikkonen, Pentti
;
Choi, In
1997
Trend adjustment prior to testing for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2001
Unit root tests in the presence of innovational outliers
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
1999
Unit root tests for time series with a structural break: When the break point is known
Lütkepohl, Helmut
;
Müller, Christian
;
Saikkonen, Pentti
1998
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2000
Modeling the US short-term interest rate by mixture autoregressive processes
Lanne, Markku
;
Saikkonen, Pentti
1999
Testing for unit roots in time series with level shifts
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Testing for a unit root in a time series with a level shift at unknown time
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2002
Nonlinear GARCH models for highly persistent volatility
Lanne, Markku
;
Saikkonen, Pentti
2006
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift and trend break
Trenkler, Carsten
;
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
Autor:innen
16
Lütkepohl, Helmut
6
Lanne, Markku
4
Trenkler, Carsten
1
Choi, In
1
Hubrich, Kirstin
1
Müller, Christian
Erscheinungsjahr
1
2006
1
2002
5
2001
5
2000
4
1999
2
1998
3
1997