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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2000
Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
2000
Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
1997
Local power of likelihood ratio tests for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2001
Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
1999
Vector autoregressive analysis
Lütkepohl, Helmut
2001
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
1998
A review of systemscointegration tests
Hubrich, Kirstin
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
1997
Trend adjustment prior to testing for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2006
Forecasting euro-area variables with German pre-EMU data
Brüggemann, Ralf
;
Lütkepohl, Helmut
;
Marcellino, Massimiliano
2000
Was there a regime change in the German monetary transmission mechanism in 1983?
Candelon, Bertrand
;
Lütkepohl, Helmut
Autor:innen
16
Saikkonen, Pentti
4
Brüggemann, Ralf
4
Lanne, Markku
4
Trenkler, Carsten
3
Staszewska-Bystrova, Anna
3
Winker, Peter
3
Wolters, Jürgen
2
Benkwitz, Alexander
2
Candelon, Bertrand
1
Bartel, Holger
.
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Erscheinungsjahr
7
2010 - 2016
16
2000 - 2009
16
1997 - 1999