Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/125132 
Erscheinungsjahr: 
2015
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 15-131/III
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
We revisit Wintenberger (2013) on the continuous invertibility of the EGARCH(1,1) model. We note that the definition of continuous invertibility adopted in Wintenberger (2013) may not always be sufficient to deliver strong consistency of the QMLE. We also take the opportunity to provide other small clarifications and additions.
Schlagwörter: 
invertibility
quasi-maximum likelihood estimator
volatility models
JEL: 
C01
C22
C51
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

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Größe
200.81 kB





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