Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/122041 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
Queen's Economics Department Working Paper No. 1330
Verlag: 
Queen's University, Department of Economics, Kingston (Ontario)
Zusammenfassung: 
This manual describes the usage of the accompanying freely available Matlab program for estimation and testing in the fractionally cointegrated vector autoregressive (FCVAR) model. This program replaces an earlier Matlab program by Nielsen and Morin (2014), and although the present Matlab program is not compatible with the earlier one, we encourage use of the new program.
Schlagwörter: 
cofractional process
cointegration rank
computer program
fractional autoregressive model
fractional cointegration
fractional unit root
Matlab
VAR model
JEL: 
C22
C32
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
578.36 kB





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