Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/121960
Authors: 
Ponomarev, Yuri
Trunin, Pavel V.
Uljukaev, Aleksej V.
Year of Publication: 
Mar-2014
Abstract: 
The article provides estimates of short-run and medium-run exchange rate pass-through into domestic prices in Russia during the period of 2000–2012 using vector error correction model. Exchange rate pass-through asymmetry estimates, its assessments on different sub-periods and exchange rate volatility effect on pass-through are also provided.
Abstract (Translated): 
В статье приводятся оценки краткосрочной перспективе и обменного курса среднесрочной перспективе сквозной в внутренних цен в России в период 2000-2012 с использованием вектора коррекции ошибок модели. Обменный курс сквозного асимметрия оценкам, его оценки по различным суб-периодов и курсовой волатильности влияния на сквозного также предоставляются.
Subjects: 
exchange rate pass-through
asymmetry of exchange rate pass-through
exchange rate volatility
inflation
monetary policy
vector error correction model
JEL: 
C32
E31
E52
F31
F41
Document Type: 
Preprint

Files in This Item:
File
Size





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.