Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/119316 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1998
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 1998,10
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
In dieser Arbeit wird die asymptotische Nullverteilung des empirischen Autokorrelationskoeffizienten und des von Neumann ratio hergeleitet, wenn die Stichprobe aus einer Cauchy-verteilten Grundgesamtheit oder aus dem Anziehungsbereich einer Cauchy-Verteilung stammt. Für die Dichte der Grenzverteilung wird eine Reihendarstellung entwickelt, so daß asymptotische Signifikanzpunkte der Autokorrelationstests mittels numerischer Methoden berechnet werden können.
Zusammenfassung (übersetzt): 
We consider the asymptotic null distribution of the empirical autocorrelation coefficient and the von Neuman ratio when the random variables belong to the domain of attraction of a Cauchy law. A series expansion for the density of the limiting distribution is developed and some critical values of the tests are computed numerically.
Dokumentart: 
Working Paper

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