Publisher:
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Abstract:
In dieser Arbeit wird die asymptotische Nullverteilung des empirischen Autokorrelationskoeffizienten und des von Neumann ratio hergeleitet, wenn die Stichprobe aus einer Cauchy-verteilten Grundgesamtheit oder aus dem Anziehungsbereich einer Cauchy-Verteilung stammt. Für die Dichte der Grenzverteilung wird eine Reihendarstellung entwickelt, so daß asymptotische Signifikanzpunkte der Autokorrelationstests mittels numerischer Methoden berechnet werden können.
Abstract (Translated):
We consider the asymptotic null distribution of the empirical autocorrelation coefficient and the von Neuman ratio when the random variables belong to the domain of attraction of a Cauchy law. A series expansion for the density of the limiting distribution is developed and some critical values of the tests are computed numerically.