Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/119316
Authors: 
Runde, Ralf
Year of Publication: 
1998
Series/Report no.: 
Technical Report, Sonderforschungsbereich 475, Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Universität Dortmund 1998,10
Abstract: 
In dieser Arbeit wird die asymptotische Nullverteilung des empirischen Autokorrelationskoeffizienten und des von Neumann ratio hergeleitet, wenn die Stichprobe aus einer Cauchy-verteilten Grundgesamtheit oder aus dem Anziehungsbereich einer Cauchy-Verteilung stammt. Für die Dichte der Grenzverteilung wird eine Reihendarstellung entwickelt, so daß asymptotische Signifikanzpunkte der Autokorrelationstests mittels numerischer Methoden berechnet werden können.
Abstract (Translated): 
We consider the asymptotic null distribution of the empirical autocorrelation coefficient and the von Neuman ratio when the random variables belong to the domain of attraction of a Cauchy law. A series expansion for the density of the limiting distribution is developed and some critical values of the tests are computed numerically.
Document Type: 
Working Paper

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