Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/110796 
Erscheinungsjahr: 
2015
Schriftenreihe/Nr.: 
CESifo Working Paper No. 5290
Verlag: 
Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich
Zusammenfassung: 
We propose autocorrelation-robust asymptotic variances of the Brier score and Brier skill score, which are generally applicable in circumstances with weak serial correlation. An empirical application in macroeconomics underscores the importance of taking care of serial correlation. We find that the conventional variances are too conservative to account for the sampling variability in estimating the Brier (skill) score.
Schlagwörter: 
probability forecasts
serial correlation
Brier score
Brier skill score
survey of professional forecasters
JEL: 
C01
C12
C25
C52
C53
Dokumentart: 
Working Paper
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Größe
774.02 kB





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