Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/105380
Autor:innen: 
Johansen, Søren
Datum: 
2012
Quellenangabe: 
[Journal:] Contemporary Economics [ISSN:] 2084-0845 [Volume:] 6 [Year:] 2012 [Issue:] 2 [Pages:] 40-57
Verlag: 
Vizja Press & IT, Warsaw
Zusammenfassung: 
There are simple well-known conditions for the validity of regression and correlation as statistical tools. We analyse by examples the effect of nonstationarity on inference using these methods and compare them to model based inference using the cointegrated vector autoregressive model. Finally we analyse some monthly data from US on interest rates as an illustration of the methods.
Schlagwörter: 
regression
correlation
cointegration
model based inference
likelihood inference
JEL: 
C32
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
Datei
Größe
4.57 MB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.