Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/104943 
Erscheinungsjahr: 
1997
Schriftenreihe/Nr.: 
Tübinger Diskussionsbeiträge No. 108
Verlag: 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Tübingen
Zusammenfassung: 
Auf Anleihemärkten versuchen Investoren mit aktiven Handelsstrategien eine über der risikoadäquaten Marktverzinsung liegende Rendite zu erwirtschaften. Dabei kommen prognoseorientierte Strategien wie auch Anlagepolitiken zur Verwendung, die zeitweilige Marktungleichgewichte zu nutzen versuchen. Letztere untersuchen wir im vorliegenden Artikel für den deutschen Anleihemarkt und prüfen, inwieweit temporäre Preisabweichungen von Anleihen von ihrem wahren Wert in profitable Handelsstrategien umgesetzt werden können.
Schlagwörter: 
Anleihen
Zinsstrukturmodelle
Marktgleichgewicht
Handelsstrategien
JEL: 
G12
G14
Dokumentart: 
Working Paper

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978.96 kB





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