Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/104229 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2007
Schriftenreihe/Nr.: 
Munich Discussion Paper No. 2007-18
Verlag: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche Fakultät, München
Zusammenfassung: 
Trend extraction from time series is often performed by using the filter proposed by Leser (1961), also known as the Hodrick-Prescott filter. A practical problem arises, however, when some data points are missing. This note proposes a method for coping with this problem.
Schlagwörter: 
Trend extraction
missing observations
gaps
Hodrick-Prescott filter
Leser filter
spline
time-series
smoothing
interpolation.
JEL: 
C22
C32
C63
C14
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
566.87 kB





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