Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/103921 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
Center for Mathematical Economics Working Papers No. 526
Verlag: 
Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
This note contains complementary information to the paper Staudigl and Steg (2014). We present a martingale characterization of continuation payoff processes in a class of repeated games with imperfect public monitoring. Our martingale approach allows us to work out a clear connection between the discrete time and continuous time payoff processes. A general proof of convergence is the open issue in this literature, and I strongly belief that the characterization result reported here is the key to solve this problem.
Schlagwörter: 
repeated games
public perfect equilibrium
martingale representation
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
201.16 kB





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