Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/103918 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
Center for Mathematical Economics Working Papers No. 528
Verlag: 
Bielefeld University, Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
We analyze the Foster-Hart measure of riskiness for general distributions in dynamic settings. The Foster-Hart measure avoids bankruptcy in the long run. It is not time-consistent.
Schlagwörter: 
Dynamic Risk Measures
Time-Consistency
Bankruptcy
Continuous Random Variable
JEL: 
D81
G11
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
319.51 kB





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