Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/103641 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2013
Quellenangabe: 
[Journal:] Econometrics [ISSN:] 2225-1146 [Volume:] 1 [Issue:] 2 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2013 [Pages:] 141-156
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
This paper develops model selection and averaging methods for moment restriction models. We first propose a focused information criterion based on the generalized empirical likelihood estimator. We address the issue of selecting an optimal model, rather than a correct model, for estimating a specific parameter of interest. Then, this study investigates a generalized empirical likelihood-based model averaging estimator that minimizes the asymptotic mean squared error. A simulation study suggests that our averaging estimator can be a useful alternative to existing post-selection estimators.
Schlagwörter: 
model selection
model averaging
focused information criterion
generalized empirical likelihood
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

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Größe
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