Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/103631 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2013
Quellenangabe: 
[Journal:] Econometrics [ISSN:] 2225-1146 [Volume:] 1 [Issue:] 3 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2013 [Pages:] 207-216
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
This paper investigates, in a particular parametric framework, the geometric meaning of joint unpredictability for a bivariate discrete process. In particular, the paper provides a characterization of the joint unpredictability in terms of distance between information sets in an Hilbert space.
Schlagwörter: 
Hilbert spaces
predictability
stochastic process
JEL: 
C18
C32
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article

Datei(en):
Datei
Größe
303.21 kB





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