Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/103547 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
ZEW Discussion Papers No. 14-093
Verlag: 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim
Zusammenfassung: 
A recent theoretical model by Epstein and Schneider (2008) predicts that a firm's assets will be undervalued by the market if the information surrounding these assets is ambiguous. The model further predicts that this effect is amplified if the underlying fundamentals are volatile. This paper provides an empirical test.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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204.96 kB





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