Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/101460 
Authors: 
Year of Publication: 
1995
Series/Report no.: 
Diskussionsbeiträge - Serie II No. 279
Publisher: 
Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft, Konstanz
Abstract: 
In diesem Aufsatz wird die nichtparametrische Autoregression auf die Prognose von Quantilen angewendet. Verfahren der Kernregression werden benutzt, um zu autoregressiven Quantiisschätzern zu gelangen. Da die üblichen Maße zur Beurteilung der Prognose, wie etwa der mittlere quadratische Prognosefehler oder der Theilsche Ungleichheitskoeffizient, in diesem Fall ungeeignet sind, wird ein anderes Prognosemaß definiert. Der nichtparametrische Schätzer wird dann verwendet, um tägliche Renditen der Daimler-Benz Aktie zu prognostizieren. Die Prognosen werden mit Hilfe des definierten Prognosemaßes beurteilt und die Prognosen für verschiedene Quantile werden miteinander verglichen.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.