Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/101120 
Erscheinungsjahr: 
2013
Schriftenreihe/Nr.: 
Cardiff Economics Working Papers No. E2013/4
Verlag: 
Cardiff University, Cardiff Business School, Cardiff
Zusammenfassung: 
We propose a numerical method, based on indirect inference, for checking the identification of a DSGE model. Monte Carlo samples are generated from the model's true structural parameters and a VAR approximation to the reduced form estimated for each sample. We then search for a different set of structural parameters that could potentially also generate these VAR parameters. If we can find such a set, the model is not identified.
Schlagwörter: 
identification
DSGE model
Monte Carlo
indirect inference
JEL: 
C13
C51
C52
E32
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
226.44 kB





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