Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/100926 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2004-15
Verlag: 
Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta, GA
Zusammenfassung: 
This paper extends the methods developed by Hamilton (1989) and Chib (1996) to identified multiple-equation models. It details how to obtain Bayesian estimation and inference for a class of models with different degrees of time variation and discusses both analytical and computational difficulties.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
210 kB





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