Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/100838
Autoren: 
Del Negro, Marco
Schorfheide, Frank
Datum: 
2002
Reihe/Nr.: 
Working Paper 2002-14
Zusammenfassung: 
This paper uses a simple New Keynesian monetary DSGE model as a prior for a vector autoregression and shows that the resulting model is competitive with standard benchmarks in terms of forecasting and can be used for policy analysis.
Schlagwörter: 
Forecasting
Vector autoregression
Dokumentart: 
Working Paper

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435.52 kB





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