Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/100838 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2002-14
Verlag: 
Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta, GA
Zusammenfassung: 
This paper uses a simple New Keynesian monetary DSGE model as a prior for a vector autoregression and shows that the resulting model is competitive with standard benchmarks in terms of forecasting and can be used for policy analysis.
Schlagwörter: 
Forecasting
Vector autoregression
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
435.52 kB





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