<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="https://hdl.handle.net/10419/68722">
    <title>EconStor Collection:</title>
    <link>https://hdl.handle.net/10419/68722</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://hdl.handle.net/10419/68727" />
        <rdf:li rdf:resource="https://hdl.handle.net/10419/68732" />
        <rdf:li rdf:resource="https://hdl.handle.net/10419/68730" />
        <rdf:li rdf:resource="https://hdl.handle.net/10419/68726" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-22T17:00:35Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://hdl.handle.net/10419/68727">
    <title>Solvency capital requirement for German unit-linked insurance products</title>
    <link>https://hdl.handle.net/10419/68727</link>
    <description>Title: Solvency capital requirement for German unit-linked insurance products
Authors: Kochanski, Michael
Abstract: Innovative Lebensversicherungsprodukte wie fondsgebundene Lebensversicherungen, Hybrid-Lebensversicherungen und Variable Annuities erfreuen sich rasch zunehmender Nachfrage und haben einen großen Anteil am Neugeschäft in Deutschland. Da traditionelle Versicherungsprodukte weiterhin den Großteil an den Beständen der Lebensversicherer ausmachen, konzentrierte sich die Diskussion über die Standardformel zur Berechnung des Solvenzkapitals bisher weitgehend auf ebendiese Produkte. Eine ausführliche Diskussion darüber, wie Solvenzkapital für innovative Lebensversicherungsprodukte im Rahmen der Standardformel berechnet werden kann, ist deshalb erforderlich.</description>
    <dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://hdl.handle.net/10419/68732">
    <title>Die Separierung von Kompakttarifen in der Pensions- und Lebensversicherung</title>
    <link>https://hdl.handle.net/10419/68732</link>
    <description>Title: Die Separierung von Kompakttarifen in der Pensions- und Lebensversicherung
Authors: Dreher, Loïc
Abstract: Compact tariffs are not only used in pension insurance, but also in life insurance. However, in many cases it is necessary to have separate views on those tariffs, since policy management systems developed for life insurance companies are based on tariffs which have separate tariff components, for example. This paper presents an approach which allows an accurate separation of such compact tariffs. After an introduction to compact tariffs and how to separate them, some particulars relevant for life insurance and important aspects with regard to accounting are explained. Finally, an algorithm is presented, which makes it possible to split established contracts up into several tariff components.</description>
    <dc:date>2010-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://hdl.handle.net/10419/68730">
    <title>Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen zwischen Risiken in Versicherungsunternehmen</title>
    <link>https://hdl.handle.net/10419/68730</link>
    <description>Title: Quantifizierung von Abhängigkeitsstrukturen zwischen Risiken in Versicherungsunternehmen
Authors: Nguyen, Tristan; Molinari, Robert Danilo
Abstract: Mit dem angedachten Solvabilitätssystem Solvency II werden Versicherer das erforderliche Solvenzkapital anhand ihrer tatsächlichen Risikosituation ermitteln müssen. Um diese zu bestimmen und zu quantifizieren, ist die Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen den Risiken verschiedener Kategorien notwendig. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Möglichkeiten, die hierfür zur Verfügung stehen. Neben der Erfassung von Abhängigkeiten zwischen Risiken durch den linearen Korrelationskoeffizienten nach Pearson ist auch deren Messung durch andere Kennzahlen, die demgegenüber gewisse Vorteile bieten, wie Spearman's Rangkorrelation oder Kendall's τ, denkbar. Einen völligen anderen Ansatz stellt das Konzept der Copulae bereit. Copulae ermöglichen eine vollständige Information über die Abhängigkeiten zwischen Risiken, indem durch ihre Anwendung die multivariate Verteilung der die Einzelrisiken beschreibenden Zufallsvariablen ermittelt werden kann. Dieses Konzept soll deshalb zunächst ausführlich erläutert werden, bevor auf seine mögliche Umsetzung in Versicherungsunternehmen eingegangen wird.</description>
    <dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://hdl.handle.net/10419/68726">
    <title>Stochastic modelling of catastrophe risks in internal models</title>
    <link>https://hdl.handle.net/10419/68726</link>
    <description>Title: Stochastic modelling of catastrophe risks in internal models
Authors: Diers, Dorothea
Abstract: Die Messung und Bewertung von Katastrophenrisiken stellt sich als sehr bedeutsames Gebiet dar, da sie einen großen Teil des gesamten Risikokapitals der Unternehmen binden. Aus diesem Grund soll der vorliegende Aufsatz zwei konkrete Ansätze zur Modellierung von Katastrophenschäden am Beispiel der Sturmereignisse vergleichend darstellen, die beide Ergebnisse aus Naturgefahrenmodellen verwenden. Während das erste Verfahren komplette Event Loss Tables verarbeitet, nutzt der zweite mathematisch-statistische Ansatz Informationen über bestimmte Wiederkehrperioden. Die beiden Methoden werden anhand von Beispieldaten verglichen und deren Vor- und Nachteile bei der Anwendung im Steuerungskontext aufgezeigt. Schlussendlich werden Risikokapitalien berechnet und die Wirkung von Strategien auf den Risikokapitalbedarf getestet.</description>
    <dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

