EconStor Collection: https://hdl.handle.net/10419/54355 2026-10-10T05:10:51Z Alerta emprendedora y conocimiento previo para la identificación de oportunidades emprendedoras: El papel moderador de las redes sociales https://hdl.handle.net/10419/193754 Title: Alerta emprendedora y conocimiento previo para la identificación de oportunidades emprendedoras: El papel moderador de las redes sociales Authors: Ruiz-Arroyo, Matilde; Sanz-Espinosa, Ignacio; Fuentes-Fuentes, María del Mar 2015-01-01T00:00:00Z Bonding capital, explotación de conocimiento e innovación incremental en los clusters de turismo cultural: Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España https://hdl.handle.net/10419/193748 Title: Bonding capital, explotación de conocimiento e innovación incremental en los clusters de turismo cultural: Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España Authors: Elche-Hortelano, Dioni; Martínez-Pérez, Ángela; García-Villaverde, Pedro M. 2015-01-01T00:00:00Z Exploración y explotación de conocimiento en el ámbito empresarial: Validación de escalas en un sector industrial de bajo perfil tecnológico https://hdl.handle.net/10419/193752 Title: Exploración y explotación de conocimiento en el ámbito empresarial: Validación de escalas en un sector industrial de bajo perfil tecnológico Authors: Nicolau-Juliá, Débora; Expósito-Langa, Manuel; Tomás-Miquel, José-Vicente 2015-01-01T00:00:00Z Three-point volatility smile classification: Evidence from the Warsow Stock Exchange during volatile summer 2011 https://hdl.handle.net/10419/193738 Title: Three-point volatility smile classification: Evidence from the Warsow Stock Exchange during volatile summer 2011 Authors: García-Machado, Juan J.; Rybczyński, Jarosław Abstract: This paper studies the behavior of the smile in the Warsaw Stock Exchange (WSE) during the volatile summer of 2011.We investigate the volatility smile derived from liquid call and put options on the Polish WIG20 index which option series expired on September 2011. In this period, the polish index has dropped about 20% in two weeks time. By linear interpolation, implied volatilities for moneyness points needed were calculated, then we construct 355 smile curves for calls and puts options to study and make some kind of smile-types classification. We propose seventeen types-smiles which represent all possible cases of three points (three moneynesses) graphical patterns. This classification is made basing upon relationship higher/equal/lower values of implied volatility for each of three points. Furthermore, we distinguish the convexity of pattern. We can note that smiles, smirks and ups are convex in shape, while reversed ones and downs are concave functions. 2015-01-01T00:00:00Z