Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/92958 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2013
Schriftenreihe/Nr.: 
Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe No. 322
Verlag: 
Universität Augsburg, Institut für Volkswirtschaftslehre, Augsburg
Zusammenfassung: 
Bootstrapping methods have so far been rarely used to evaluate spatial data sets. Based on an extensive Monte Carlo study we find that also for spatial, cross-sectional data, the wild bootstrap test proposed by Davidson and Flachaire (2008) based on restricted residuals clearly outperforms asymptotic as well as competing bootstrap tests, like the pairs bootstrap.
Schlagwörter: 
Spatial econometrics
Paired bootstrap
Wild bootstrap
Parameter inference
JEL: 
C18
C21
R11
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
441.36 kB





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