Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/81097 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2013
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Papers No. 475
Verlag: 
Bielefeld University, Institute of Mathematical Economics (IMW), Bielefeld
Zusammenfassung: 
In this paper we prove a deterministic approximation theorem for a sequence of Markov decision processeswith finitely many actions and general state spaces as they appear frequently in economics, game theory and operations research. Using viscosity solution methods no a-priori differentiabililty assumptions are imposed on the value function. Applications for this result can be found in large deviation theory, and some simple economic problems.
Schlagwörter: 
Markov decision processes
optimal control
viscosity solutions
stochastic approximation
JEL: 
C02
C44
C61
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
250.15 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.