Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/80837 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
KOF Working Papers No. 302
Verlag: 
ETH Zurich, KOF Swiss Economic Institute, Zurich
Zusammenfassung: 
This study evaluates forecasting performance of a large-scale factor model developed in Siliverstovs and Kholodilin (2012) in a genuine ex ante forecasting exercise. We perform our forecast of GDP growth in Switzerland in real time using real-time data vintages collected at weekly frequency. This allows us to monitor how newly released economic and financial data influence our forecasts and hence capture prevailing tendencies in current course of economic development.
Schlagwörter: 
Business tendency surveys
Forecasting
Nowcasting
Real-time data
Dynamic factor model
JEL: 
C53
E37
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
183.99 kB





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