Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62827 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 538
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
In this paper we compare the performance of a regional indicator of vulnerability in predicting, out of sample, the crisis events affecting the South East Asian region during the 1997-98 period. A Dynamic Factor method was used to retrieve the vulnerability indicator and stochastic simulation is used to produce probability forecasts. The empirical findings suggest evidence of financial contagion.
Schlagwörter: 
Financial contagion, Dynamic factor model
JEL: 
C32
C51
F34
Dokumentart: 
Working Paper

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Größe
256.98 kB





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