Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62801 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 516
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
This note shows that regime switching nonlinear autoregressive models widely used in the time series literature can exhibit arbitrary degrees of long memory via appropriate definition of the model regimes.
Schlagwörter: 
Long memory, Nonlinearity
JEL: 
C15
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
442.68 kB





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