Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/62797 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 507
Verlag: 
Queen Mary University of London, Department of Economics, London
Zusammenfassung: 
This paper presents an invariance principle for highly nonstationary long memory processes, defined as processes with long memory parameter lying in (1, 1.5). This principle provides the tools for showing asymptotic validity of the bootstrap in the context of such processes.
Schlagwörter: 
Long memory, Bootstrap
JEL: 
C15
C22
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
270.41 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.