Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/56374 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No. 601
Verlag: 
Stockholm School of Economics, The Economic Research Institute (EFI), Stockholm
Zusammenfassung: 
We consider a family of GARCH(1,1) processes introduced in He and Teräsvirta (1999a). This family contains various popular GARCH models as special cases. A necessary and sufficient condition for the existence of a strictly stationary solution is given.
Schlagwörter: 
GARCH
strict stationarity
Lyapunov exponent
JEL: 
C22
Dokumentart: 
Working Paper

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76.18 kB





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