Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/55257 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper Series No. FW21V2
Verlag: 
Technische Universität Braunschweig, Institut für Finanzwirtschaft, Braunschweig
Zusammenfassung: 
Coherent measures of a bank's whole risk capital imply a structure of a bank's optimal credit portfolio that is independent of its deposits and the expected deposit rate, of expected bankruptcy costs and of expected costs of regulatory capital.
Schlagwörter: 
Basel II
Regulatory Capital
Coherent Risk Capital
Separation
JEL: 
G21
G28
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
193.24 kB





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