Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/55163 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 688
Verlag: 
Queen Mary University of London, School of Economics and Finance, London
Zusammenfassung: 
We undertake a variance decomposition of index-linked bond returns for the US, UK and Iceland. In all cases, news about future excess returns is the key driver though only for Icelandic bonds are returns independent of inflation.
Schlagwörter: 
index-linked bonds
variance decomposition
real interest rate
JEL: 
E43
G12
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
250.05 kB





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