Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/54218
Authors: 
Nell, Martin
Pohl, Philipp
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
Working Papers on Risk and Insurance 15
Abstract: 
In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen wertbestimmenden Parameter der Unternehmensbewertung zu modellieren. Als Ergebnis erhält man für den Unternehmenswert Verteilungsfunktionen, die approximativ bzw. exakt in der Klasse der Normalverteilungen liegen. Betrachtet werden dabei stochastische Prozesse in diskreter bzw. stetiger Zeit und mit diskretem bzw. stetigem Zustandsraum.
Document Type: 
Working Paper

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