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dc.contributor.authorFramstad, Nils Chr.en
dc.date.accessioned2011-07-01T08:43:28Z-
dc.date.available2011-07-01T08:43:28Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/47330-
dc.description.abstractThe two fund separation property of the elliptical distributions is extended to the skew-elliptical and by adding a number of funds equalling the rank of the skewness matrix. Some elements of the generalization to singular extended skew-elliptical distributions are covered.en
dc.language.isoengen
dc.publisher|aUniversity of Oslo, Department of Economics |cOsloen
dc.relation.ispartofseries|aMemorandum |x2011,02en
dc.subject.jelG11en
dc.subject.jelC61en
dc.subject.jelD81en
dc.subject.jelD53en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordPortfolio separationen
dc.subject.keywordmutual fund theoremen
dc.subject.keywordstochastic dominanceen
dc.subject.keywordsingular extended skew-elliptical distributionsen
dc.titlePortfolio separation properties of the skew-elliptical distributions-
dc.typeWorking Paperen
dc.identifier.ppn646227181en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen

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