Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/45635 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
KIT Working Paper Series in Economics No. 26
Verlag: 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON), Karlsruhe
Zusammenfassung: 
In this paper, we construct the new class of tempered infinitely divisible (TID) distributions. Taking into account the tempered stable distribution class, as introduced by in the seminal work of Rosinsky , a modification of the tempering function allows one to obtain suitable properties. In particular, TID distributions may have exponential moments of any order and conserve all proper properties of the Rosinski setting. Furthermore, we prove that the modified tempered stable distribution is TID and give some further parametric example.
Schlagwörter: 
stable distributions
tempered stable distributions
tempered infinitely divisible distributions
modified tempered stable distributions
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
1.24 MB





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