Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/40637 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2009
Schriftenreihe/Nr.: 
Research Notes No. 32
Verlag: 
Deutsche Bank Research, Frankfurt a. M.
Zusammenfassung: 
Bis zum Amtsantritt von Gary Gensler ging die US Commodity Futures Trading Commission von einem geringen Einfluss der Spekulanten auf den Rohölpreis aus, während nun eine Neubewertung stattfindet.Dieser Artikel misst die Aktivität der Spekulanten mit Hilfe von Variablen der wöchentlichen CFTC-Marktberichte und untersucht den Einfluss von Spekulanten auf den Rohölpreis und die Rohölpreisvolatilität mit Hilfe ökonometrischer Verfahren. Die Ergebnisse legen einen Einfluss der unterschiedlichen Markteinschätzungen von Spekulanten sowohl auf den Rohölpreis als auch die Preisvolatilität nahe.
Schlagwörter: 
crude oil market
futures market
speculation
JEL: 
C51
G12
G18
Q41
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
317.32 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.