Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/39339 
Erscheinungsjahr: 
2010
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 649 Discussion Paper No. 2010,015
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Collaborative Research Center 649 - Economic Risk, Berlin
Zusammenfassung: 
A Lévy process is observed at time points of distance delta until time T. We construct an estimator of the Lévy-Khinchine characteristics of the process and derive optimal rates of convergence simultaneously in T and delta. Thereby, we encompass the usual low- and high-frequency assumptions and obtain also asymptotics in the mid-frequency regime.
Schlagwörter: 
Lévy process
Lévy-Khinchine characteristics
Nonparametric estimation
Inverse problem
Optimal rates of convergence
JEL: 
G13
C14
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
314.79 kB





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