Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/39227 
Erscheinungsjahr: 
2009
Schriftenreihe/Nr.: 
IAW Diskussionspapiere No. 53
Verlag: 
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW), Tübingen
Zusammenfassung: 
Eines der wichtigsten Verfahren zur Anonymisierung von Betriebs-und Unternehmensdaten ist die stochastische Überlagerung. Ihr Einsatz zur Sicherstellung der faktischen Anonymität der Einheiten eines Datensatzes führt jedoch zu inkonsistenten Schätzungen von linearen Panelmodellen und macht die Verwendung von Korrekturverfahren erforderlich. Dieser Beitrag befasst sich mit der Instrumentvariablen-Schätzung (IV-Schätzung) eines linearen Panelmodells mit Individualeffekten und überprüft die Eignung der IV-Methode zur Korrektur der Verzerrung. Als Instrumente werden (a) eine verzögerte Variable, (b) die Differenz von verzögerten Variablen und (c) eine zusätzlich anonymisierte Variable getestet. Wir kommen zum Ergebnis, dass lediglich das letzte Instrument in konsistenten IV-Schätzern resultiert.
Schlagwörter: 
Instrumentvariablen-Schätzung
additive und multiplikative stochastische Überlagerungen
Anonymisierung von Paneldaten
JEL: 
C01
C13
C23
Dokumentart: 
Working Paper

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