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dc.contributor.authorCaporale, Guglielmo Mariaen
dc.contributor.authorGirardi, Alessandroen
dc.date.accessioned2010-02-24-
dc.date.accessioned2010-07-22T09:28:43Z-
dc.date.available2010-07-22T09:28:43Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/36719-
dc.description.abstractThis paper examines the process of price discovery in the MTS system, which builds on the parallel quoting of euro-denominated government securities on a number of (relatively large) domestic markets and on a (relatively small) European marketplace (EuroMTS). Using twenty-seven months of daily data for 107 pairs of bonds, we present unambiguous evidence that trades on EuroMTS have a sizeable informational content.en
dc.language.isoengen
dc.publisher|aDeutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) |cBerlinen
dc.relation.ispartofseries|aDIW Discussion Papers |x977en
dc.subject.jelC32en
dc.subject.jelG10en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordMTS systemen
dc.subject.keywordprice discoveryen
dc.subject.stwÖffentliche Anleiheen
dc.subject.stwEuromarkten
dc.subject.stwBörsenkursen
dc.subject.stwEffizienzmarkttheseen
dc.subject.stwInformationswerten
dc.subject.stwSchätzungen
dc.subject.stwEU-Staatenen
dc.titlePrice formation on the EuroMTS platform-
dc.type|aWorking Paperen
dc.identifier.ppn619505028en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:diw:diwwpp:dp977en

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