Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/33466 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
IZA Discussion Papers No. 2112
Verlag: 
Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn
Zusammenfassung: 
We discuss methods for calculating multivariate normal probabilities by simulation and two new Stata programs for this purpose: -mdraws- for deriving draws from the standard uniform density using either Halton or pseudo-random sequences, and an egen function -mvnp()- for calculating the probabilities themselves. Several illustrations show how the programs may be used for maximum simulated likelihood estimation.
Schlagwörter: 
simulation estimation
maximum simulated likelihood
multivariate probit
Halton sequences
pseudo-random sequences
multivariate normal
GHK simulator
JEL: 
C15
C51
C87
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
384.7 kB





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