Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/32171 
Erscheinungsjahr: 
2008
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 08/10
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Zusammenfassung: 
Filtered log-periodogram regression estimation of the fractional differencing parameter d is considered. Asymptotic properties are derived and the effect of filtering on ˆd is investigated. It is shown that the estimator by Geweke and Porter-Hudak (1983) can be improved significantly using a simple family of filters. The essential improvement is based on a binary decision that is asymptotically correct with probability one. The idea is closely related to the well known technique of pre-whitening.
Schlagwörter: 
Filtering
log-periodogram regression
local pre-whitening
fractional differencing parameter
long memory
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
190.27 kB





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