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http://hdl.handle.net/10419/29588
  
Title:A note on a non-parametric tail dependence estimator PDF Logo
Authors:Fischer, Matthias J.
Dörflinger, Marco
Issue Date:2006
Series/Report no.:Diskussionspapiere // Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie 76/2006
Abstract:We present a non-parametric tail dependence estimator which arises naturally from a specific regression model. Above that, this tail dependence estimator also results from a specific copula mixture.
Subjects:Upper tail dependence
nonparametric estimation
copula
Document Type:Working Paper
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