Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22439 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeitrag No. 327
Verlag: 
Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover
Zusammenfassung: 
This paper considers blockwise empirical likelihood for real-valued linear time processes which may exhibit either short- or long-range dependence. Empirical likelihood approaches intended for weakly dependent time series can fail in the presence of strong dependence. However, a modified blockwise method is proposed for confidence interval estimation of the process mean, which is valid for various dependence structures including long-range dependence. The finite-sample performance of the method is evaluated through a simulation study and compared to other confidence interval procedures involving subsampling or normal approximations.
Schlagwörter: 
blocking
confidence interval
empirical likelihood
FARIMA
long-range dependence
JEL: 
C22
C13
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
272.01 kB





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