Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22430 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeitrag No. 318
Verlag: 
Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover
Zusammenfassung: 
We show that the power of the KPSS-test against integration, as measured by divergence rates of the test statistic under the alternative, remains the same when residuals from an OLS-regression rather than true observations are used. The divergence rate is independent of the order of integration of the cointegrating regressors which are allowed to be I(1 + dX) in our set up.
Schlagwörter: 
cointegration
power
long memory
KPSS-Test
JEL: 
C32
C12
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
101.49 kB





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