Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/102179 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
CESifo Working Paper No. 4807
Verlag: 
Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich
Zusammenfassung: 
The Global Vector Autoregressive (GVAR) approach has proven to be a very useful approach to analyze interactions in the global macroeconomy and other data networks where both the cross-section and the time dimensions are large. This paper surveys the latest developments in the GVAR modeling, examining both the theoretical foundations of the approach and its numerous empirical applications. We provide a synthesis of existing literature and highlight areas for future research.
Schlagwörter: 
Global VAR
global macroeconometric modelling
global interdependencies
policy simulations
JEL: 
C32
E17
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
348.15 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.