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Titel
Autor:innen
2010
Capturing the zero: A new class of zero-augmented distributions and multiplicative error processes
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Schienle, Melanie
2010
Capturing the zero: A new class of zero-augmented distributions and multiplicative error processes
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Schienle, Melanie
2010
Nonparametric regression with nonparametrically generated covariates
Mammen, Enno
;
Rothe, Christoph
;
Schienle, Melanie
2010
Nonparametric estimation of risk-neutral densities
Grith, Maria
;
Härdle, Wolfgang Karl
;
Schienle, Melanie
2011
Capturing the zero: A new class of zero-augmented distributions and multiplicative error processes
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Schienle, Melanie
2011
Semiparametric estimation with generated covariates
Mammen, Enno
;
Rothe, Christoph
;
Schienle, Melanie
2011
Nonparametric nonstationary regression with many covariates
Schienle, Melanie
2011
Semiparametric estimation with generated covariates
Mammen, Enno
;
Rothe, Christoph
;
Schienle, Melanie
2011
Financial network systemic risk contributions
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2012
Nonparametric Kernel density estimation near the boundary
Malec, Peter
;
Schienle, Melanie
2012
Financial network systemic risk contributions
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2012
Generated covariates in nonparametric estimation: A short review
Mammen, Enno
;
Rothe, Christoph
;
Schienle, Melanie
2012
Additive models: Extensions and related models
Mammen, Enno
;
Park, Byeong U.
;
Schienle, Melanie
2013
Financial network systemic risk contributions
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2013
Forecasting systemic impact in financial networks
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2014
A Test for the Portion of Bivariate Dependence in Multivariate Tail Risk
Bormann, Carsten
;
Schienle, Melanie
;
Schaumburg, Julia
2014
Systemic risk spillovers in the European banking and sovereign network
Betz, Frank
;
Hautsch, Nikolaus
;
Peltonen, Tuomas A.
;
Schienle, Melanie
2014
Semiparametric Estimation with Generated Covariates
Mammen, Enno
;
Rothe, Christoph
;
Schienle, Melanie
2014
Beyond dimension two: A test for higher-order tail risk
Bormann, Carsten
;
Schienle, Melanie
;
Schaumburg, Julia
2015
Misspecification Testing in GARCH-MIDAS Models
Conrad, Christian
;
Schienle, Melanie